vendredi, 29 mars 2024

Quantitative Brokers étend Striker pour créer un algorithme deux-en-un

Quantitative Brokers a étendu la portée de son algorithme d’options Striker sur les contrats à terme pour créer un tout nouvel algorithme deux-en-un.

Après la mise à niveau, l’algo Striker 2.0 permet aux traders de rechercher, afficher l’écran et négocier entre les incréments de cotation d’échange minimum, ainsi que les capacités existantes de Striker qui permettent aux traders de participer aux incréments d’échange.

Introduit pour la première fois en avril de l’année dernière, l’algorithme prend actuellement en charge la négociation de Taux d’intérêt du Trésor et de l’Eurodollar des options d’intérêt sur futures ; cependant, le fournisseur de l’algorithme d’exécution a confirmé qu’il y avait des plans en cours pour que cela soit étendu à d’autres classes de possession.

Il intègre une cointégration en temps réel et des calculs de prix suggérés pour identifier la juste valeur en plus d’utiliser l’ordre enfant logique de positionnement avec des exécutions affichées dans la plate-forme d’analyse des coûts des transactions (TCA) de Quantitative Broker.

« QB a développé un type d’algorithme totalement différent », a déclaré Christian Hauff, co-fondateur et président de Quantitative Brokers.

« Depuis la sortie de Striker en 2015, l’équipe QB a effectué d’autres recherches et développements quantitatifs pour identifier et enregistrer l’amélioration des taux en tirant parti de la microstructure complexe du marché des alternatives cotées », a ajouté Hauff, expliquant que la nouvelle fonctionnalité donne les traders ont la possibilité d’échanger quantitativement des incréments de ticks d’échange et de capturer une juste valeur réelle entre les incréments de ticks minimaux, « automatisant une fonction longue et fastidieuse ».

Quantitative Brokers a récemment connu une croissance substantielle, en particulier dans la zone Asie-Pacifique, en lançant ses algorithmes sur Hong Kong Exchanges and Cleaning (HKEX) et la bourse de produits dérivés JPX cette année jusqu’à présent.

Dans un Lors d’une récente interview avec The TRADE, Hauff a déclaré que le lancement de sa suite d’algorithmes sur HKEX visait à répondre à la demande croissante de capacités de négociation de paniers à la fois du côté acheteur et vendeur.

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